| دارایی / نماد | 📥 خرید (از شما) | 📤 فروش (به شما) | اسپرد | حباب (ذاتی) | ۲۴h | دامنه نوسان | ساعت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| در حال واکشی مظنه‌های زنده بازار طلا و ارز... | |||||||
پارامترهای پردازش آماری و ریاضی مدل
این مدل آماری هر ۴۵ ثانیه یک‌بار با تابلوی معاملات TSETMC همگام شده و نسبت ریاضی حباب قیمت نسبت به NAV ابطال لحظه‌ای را با سرانه و قدرت خریداران حقیقی مقایسه می‌نماید. این ارزیابی‌ها صرفاً جنبه محاسباتی و اطلاع‌رسانی دارد و به منزله سیگنال خرید یا توصیه سرمایه‌گذاری نبوده و تصمیم‌گیری نهایی بر عهده شخص معامله‌گر است.
رصد سهام بورس و ردپای صندوق‌های سرمایه‌گذاری
هسته تحلیلی بورسکشف سهامی که صندوق‌های بزرگ و معتبر در حال انباشت (Accumulation) یا خروج از آنها هستند به همراه بیشترین خریداران و فروشندگان حقوقی.
رصد ارزش معاملات نسبت به مارکت‌کپ (درصد گردش نقدینگی)
شاخص هوشمند اختصاصیفرمول: (ارزش معاملات روز × ۱۰۰) ÷ ارزش کل بازار سهم — هر چه این درصد بالاتر باشد، دست‌به‌دست شدن و جابجایی مالکیت سهم سنگین‌تر و ورود پول هوشمند پرحرارت‌تر است.
| نماد و نام شرکت | دیروز | پایانی | آخرین | کمترین | بیشترین | تعداد | حجم | ارزش معاملات (ریال) ⬍ | ارزش بازار (مارکت‌کپ) | ارزش به مارکت‌کپ (گردش ٪) ⬍ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| در حال استخراج و تحلیل داده‌های لحظه‌ای بازار... | ||||||||||
شپنا
پالایش نفت اصفهان فراورده نفتیدارندگان: ۱۳۹ صندوق سرمایه‌گذاری
لیست صندوق‌های دارنده این سهم در پورتفوی
| صندوق سرمایه‌گذاری | نوع صندوق | درصد از کل دارایی پورتفو | تعداد سهام | خرید طی دوره (م.ت) | فروش طی دوره (م.ت) | برآیند جریان پول | تاریخ گزارش |
|---|
آزمایشگاه کوانت و الگویابی سوابق تاریخی سهم (Quant Pattern Lab)
بک‌تست ۱۰ ساله هسته بورسکشف سوابق جهش‌های قیمتی (رالی‌های ۱۰٪+، ۳۰٪+، ۵۰٪ در بازه ۲۰ روزه)، ردگیری شرایط اندیکاتورها (RSI، میانگین متحرک، حجم و گردش نقدینگی) در نقطه پرتاب و مدل‌سازی ماتریس هزینه و احتمال موفقیت.
ماتریس رابطه هزینه و ریسک با احتمال موفقیت در کوانت (Risk & Cost vs Success Probability)
بررسی سوال شما: «چرا بودجه و هزینه بیشتر احتمال موفقیت را از ۱۰٪ به ۷۵٪ و ۹۰٪ می‌رساند و این هزینه شامل چه مؤلفه‌هایی است؟»
«هزینه» (Cost) در معامله‌گری و کوانت دقیقاً شامل چه مؤلفه‌هایی است؟
هزینه‌ای که معامله‌گر با باز گذاشتن حد ضرر برای عبور از نویزهای منفی اولیه پرداخت می‌کند تا سهم بتواند سوخت کافی برای صعود ذخیره کند.
برای رسیدن به احتمال ۹۰٪، باید صبر کنید تا فیلترهای چندگانه تایید شوند؛ این یعنی ورود در قیمتی کمی بالاتر، اما با قطعیت و اعتبار آماری بسیار بیشتر.
نیاز به داشتن نقدینگی آزاد کافی در صندوق‌های درآمد ثابت یا طلا جهت تکمیل پله‌های دوم و سوم در اصلاح‌ها (دقیقاً مشابه بودجه بیشتر در پروژه‌ها).
هزینه اجرای سفارش بدون ایجاد صف خرید مصنوعی در بورس تا میانگین قیمت خرید پورتفو دستخوش افزایش بیهوده نشود.
سوابق تاریخی رالی‌های سهم فولاد
۵۰ رالی اخیرتاریخچه نقاط شروع، سقف بازدهی ثبت‌شده در بازه ۲۰ روز کاری، حداکثر افت اولیه و وضعیت اندیکاتورها در روز ورود.
| # | تاریخ شروع رالی | قیمت تعدیل‌شده ورود | سقف بازدهی در ۲۰ روز | روز تا اوج | افت اولیه قبل از اوج (MAE) | RSI(14) روز ورود | نسبت حجم به میانگین | گردش مارکت‌کپ | بقا در سناریوی ۷۵٪ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| در حال استخراج و تحلیل کوانت سوابق تاریخی سهم... | |||||||||
شبیه‌سازی مونت کارلو و آینده‌پژوهی شاخص کل (Monte Carlo Simulator)
مدل‌سازی احتمالی ۱,۰۰۰ مسیر GBMشبیه‌سازی مسیرهای تصادفی هندسی براونی بر اساس سوابق تاریخی شاخص کل و تلفیق با ۳ پیشران اثرگذار کلان اقتصادی: دلار آزاد، انس جهانی طلا و طلای ریالی داخلی.
سه ضلع اثرگذار کلان بر شاخص کل (Macro Transmission Channels)
بررسی همبستگی تجربی و ضریب کشش شاخص کل نسبت به نوسانات دلار آزاد، انس جهانی و طلای داخلی
۶۰٪ از ارزش کل بورس (پتروپالایشی‌ها، هلدینگ‌ها و فلزات) ارزپایه هستند؛ با رشد دلار، درآمد ریالی آنها منبسط شده و شاخص کل با تاخیر زمانی کوتاه صعود می‌کند.
انس طلا دماسنج تورم جهانی و سیاست‌های انبساطی فدرال‌رزرو است؛ رشد انس عموماً همزمان با رشد جهانی نفت، مس، روی و فولاد است که پیشران سود دلاری صادرات بورس هستند.
ترکیب دلار و انس جهانی؛ هر زمان طلای داخلی با شتاب رشد کند، نسبت شاخص بورس به طلا به کف می‌رسد و پول هوشمند برای استفاده از گپ جاماندگی، از طلا به سمت سهام سرریز می‌شود.
نمودار مخروطی احتمالات مونت کارلو (Confidence Fan Chart)
دامنه نوسان صدک‌های ۵٪ تا ۹۵٪ در طول افق زمانی به همراه مسیرهای تصادفی نمونه
توزیع زنگوله‌ای ارزش پایانی (Distribution)
هیستوگرام فراوانی ۱,۰۰۰ خروجی شبیه‌سازی در پایان دوره
ماتریس تارگت‌های آماری در افق‌های زمانی مختلف (Percentile Targets Matrix)
مقایسه سطوح قیمتی و بازدهی انتظاری برای شاخص در مقاطع زمانی ۱ ماه، ۲ ماه، ۳ ماه و ۶ ماه کاری
| افق زمانی | کف P5 (بدبینانه) | چارک P25 (اصلاحی) | میانه P50 (محتمل‌ترین) | چارک P75 (صعودی) | سقف P95 (خوش‌بینانه) | احتمال سودآوری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| در حال شبیه‌سازی افق‌های زمانی شاخص... | ||||||